说明
本实验依托Black-Scholes欧式期权定价公式，分析欧式看涨期权和看跌期权的时间价值随标的资产价格的变动情况，观察相同执行价、相同标的资产、相同到期日的看涨和看跌期权的时间价值有何关系，时间价值变动有何规律。此实验中，仅标的资产价格为可设置区间变动的参数，红利率固定为0。
参数说明：
标的资产现价（S）：单位为元；
执行价格（X）：单位为元；
到期期限（T-t）：单位为日，一年可设为360或365日；
无风险利率（r）：单位为百分比，如利率5%，可输入：5
波动率（σ）：单位为百分比，如20%，可输入20
便利收益率（红利率，q）：此实验固定红利率为0，不可更改
实验方法：（更详细的实验操作可以参考实验指导视频）
1）设定除标的资产价格、红利率以外的其他参数的初始值，可以通过更改默认值来设定初始参数值，所有其他参数除红利率外，均需要有初始值。
2）设定可变参数（标的资产价格）的取值范围：最小值，最大值，以及区间的分段数量，如标的资产价格设为最小值10，最大值200，[10,200]内等分为100段。
3）点击”计算”按钮，即可以看到看涨和看跌期权在不同标的资产价格下时间价值的变化。
注意：图形中的图例是可以交互的，点击“call time value”，可隐藏或显示看涨期权时间价值的图形，“put time value”同理。
