说明
本实验依托Black-Scholes欧式期权定价公式，分析期权价格的六大影响因素——标的资产价格、执行价格、到期期限、无风险利率、标的资产波动率、便利收益率对期权价格的交叉影响，重点分析标的资产价格与到期期限，标的资产价格与波动率，标的资产价格与无风险利率、执行价格与波动率等双因素对期权价值的交互影响，因此本实验绘制的是三维动态关系图，可以通过拖动，选择合适的角度下载实验图片进行分析。
参数说明：
标的资产现价（S）：单位为元；
执行价格（X）：单位为元；
到期期限（T-t）：单位为日，一年可设为360或365日；
无风险利率（r）：单位为百分比，如利率5%，可输入：5
波动率（σ）：单位为百分比，如20%，可输入20
便利收益率（红利率，q）：单位为百分比，如利率5%，可输入：5
实验方法：（更详细的实验操作可以参考实验指导视频）
1）首先选择两个可变参数，每次实验选取其中两个参数。从应用价值而言，同时变动标的资产价格和标的资产波动率，或标的资产价格和到期期限、或执行价格和波动率更有意义。
2）设定其他参数的初始值，可以通过更改默认值来设定初始参数值，所有其他参数均需要有初始值。
3）设定两个可变参数的取值范围：最小值，最大值，以及区间的分段数量，如标的资产价格设为最小值10，最大值200，[10,200]内等分为100段。
4）选择期权类型：看涨 或 看跌。
5）点击”计算”按钮，即可以看到可变参数不同取值下期权的价格变化三维图。
注意：图形中所有数据点都可以跟随鼠标显示数据点的三维取值，方便记录分析。
