说明
本实验依托考虑成本的欧式看涨看跌期权下限公式，借助我国50ETF期权、上证50ETF的市场日线数据和分钟高频数据实证检验我国期权市场价格是否满足期权下限关系，以此分析我国期权市场的有效性和套利机会，促进学生对我国期权市场实践的认知。实验者可以根据自己的主观判断，选择不同市场情况下，不同频率下的期权和标的数据，运用该软件验证我国期权市场的有效性，如2015年期权刚上市时的情况，2015年6月份之后股市异常波动期间，2018年股指期货市场松绑之后等。
参数说明：
期权标的代码：标的资产的证券代码，默认为上证50ETF(1510050)，不可更改
年月：期权合约到期的年月，从下拉菜单选择，如：2015-12
行权价格(X)：从下拉菜单中选择，对该年月到期期权合约的行权价格 X，如：2.9
实验方法：（更详细的实验操作可以参考实验指导视频）
2）首先选择期权代码，需要完成以下参数的设置：
（4）希望实证的期权的到期时间（年和月），注意高频分钟数据只能选择2016年7月份之后到期的期权
（5）选择期权的执行价格
（6）选择期权类型，看涨还是看跌
2）选定实证起止时间：上述参数选定后，系统自动会显示期权代码和可使用的数据时间范围。时间范围为该期权上市交易期间，依据此范围确定实证的开始时间和结束时间。注意：开始时间和结束时间不可超过期权上市交易期间；此外，选择高频分钟线数据时，开始时间和结束时间的最大间隔不可超过5个交易日。
3）选择查看类型，选择“低频日线数据”或“高频分钟线数据”，对高频分钟线数据最长为5个交易日之内，图形绘制以1个交易日的数据为佳。
6）设置无风险利率、红利率、交易成本等参数取值，可以通过更改默认值来设定初始参数值，三个参数都需要有初始值。
7）点击”计算”按钮，即可以看到所选期权在所选时间内的市场表现情况。同时系统给出下限关系实证的相关统计数据，该统计数据可下载到excel文件中。
注意：图形中的图例是可以交互的，点击每个图例，可以隐藏或显示对应的曲线
