说明
本实验依托Black-Scholes欧式期权定价公式，分析不同价值状态的期权（实值（ITM）、虚值（OTM）和平值（ATM）），其时间价值随着到期期限的临近而衰减的速度，观察相同标的资产、相同到期日，不同执行价的看涨或看跌期权的时间价值衰减情况。此实验中，需要设置实值期权和虚值期权的执行价格，平值期权执行价格由标的资产价格内生决定，此处仅到期期限为可设置区间变动的参数，红利率固定为0。
参数说明：
标的资产现价（S）：单位为元；
执行价格（X）：单位为元，需要设置虚值和实值期权的执行价格；
到期期限（T-t）：单位为日，一年可设为360或365日；
无风险利率（r）：单位为百分比，如利率5%，可输入：5
波动率（σ）：单位为百分比，如20%，可输入20
便利收益率（红利率，q）：此实验固定红利率为0，不可更改。
实验方法：（更详细的实验操作可以参考实验指导视频）
1）设定除到期期限、红利率、执行价价格以外的其他参数的初始值，可以通过更改默认值来设定初始参数值，所有其他参数除红利率外，均需要有初始值。
2）设定两个执行价格，建议设定一个高于标的资产价格，一个低于标的资产价格，方便观察不同价值状态的期权其时间价值衰减情况。
3）可变参数（到期期限）的取值范围：最小值，最大值，以及区间的分段数量，如到期期限设为最小值1，最大值365，[1,365]内等分为200段。
4）选择期权类型： 看涨或看跌（此处选择对图形没有影响，可思考原因）。
5）点击”计算”按钮，即可以看到不同执行价看涨或看跌期权时间价值衰减情况。
注意：图形中的图例是可以交互的，点击每个图例，可以隐藏或显示对应的曲线
